Pares De Arbitragem Estatística Negociando Forex

Estou tentando executar estratégia de negociação de pares em (eurusd) e (usdchf). Um requisito de troca de pares é olhar para os pares como UM. Isso é feito mergulhando eurusd pela usdchf (a proporção). Pergunta: Como eu faria um novo gráfico no metatrader que me proporcione uma relação entre eurusd e usdchf (eurusdusdchf). Eu estava pensando em fazer um indicador, mas minha esperança é ter um gráfico em tempo real. É possível ter um gráfico de proporção em tempo real sobre o qual eu posso realizar análises técnicas (ATR, RSI, Bollinger). Mesmo que tenham a maior correlação, pense que 1 pip em USDCHF 0,8 pips em EURUSD. Um dos métodos que eu estou tentando agora, é baseado nos gráficos do fxstreetrates-chartscurrency-charts. Eu coloco os pares um sobre outro (GBPUSD e EURUSD, pelo menos eles têm o mesmo pipsize) e eu vi onde ele está cruzando. O meu e escolhe alguns pares (como este), um período de tempo e lança as últimas (100) barras. Colocando o gráfico GBPUSD em EURUSD. Calcula a diferença média entre estes dois, então os troca. Os tamanhos do lote estão correlacionados. Por exemplo, no período dado, o EURUSD move 850 pips, enquanto o GBPUSD se move 630, e agora o EURUSD está acima do GBPUSD no gráfico, com uma diferença entre eles maior que a média. A EA entraria em curto EURUSD 0,06. LONG GBPUSD 0,09 (850 pips rounds para 900). Enquanto essas negociações estiverem abertas, o sistema lembra como o gráfico observou o início e recalcula sua posição com base nos valores atuais e no gráfico naquele momento. Quando o valor equivalente do GBPUSD no gráfico EURUSD toca EURUSD, as negociações estão fechadas em lucro. A EA não está pronta agora, eu acabei de dizer o que está em minha mente. P. S. Esta é a arbitragem estatística. Arbitragem é simples. Veja a diferença, compre isso, feche o outro. Se você não pode tomar decisões com base nos dados atuais na frente de seus olhos e precisa de um indicador sofisticado, já não é arbitragem, é a antiga especulação. TheEconomist: Mesmo que tenham a maior correlação, pense que 1 pip no USDCHF 0,8 pips no EURUSD. Um dos métodos que eu estou tentando agora, é baseado nos gráficos do fxstreetrates-chartscurrency-charts. Eu coloco os pares um sobre o outro (GBPUSD e EURUSD, pelo menos eles têm o mesmo pipsize) e eu vi onde ele está cruzando. O meu e escolhe alguns pares (como este), um período de tempo e lança as últimas (100) barras. Colocando o gráfico GBPUSD em EURUSD. Calcula a diferença média entre estes dois, então os troca. Os tamanhos do lote estão correlacionados. Por exemplo, no período dado, o EURUSD move 850 pips, enquanto o GBPUSD se move 630, e agora o EURUSD está acima do GBPUSD no gráfico, com uma diferença entre eles maior que a média. A EA entraria em curto EURUSD 0,06. LONG GBPUSD 0,09 (850 pips rounds para 900). Enquanto essas negociações estiverem abertas, o sistema lembra como o gráfico observou o início e recalcula sua posição com base nos valores atuais e no gráfico naquele momento. Quando o valor equivalente do GBPUSD no gráfico EURUSD toca EURUSD, as negociações estão fechadas em lucro. A EA não está pronta agora, eu acabei de dizer o que está em minha mente. P. S. Esta é a arbitragem estatística. Arbitragem é simples. Veja a diferença, compre isso, feche o outro. Se você não pode tomar decisões com base nos dados atuais na frente de seus olhos e precisa de um indicador sofisticado, já não é arbitragem, é a antiga especulação. Para metatrader, posso fazer um gráfico personalizado onde gráfico a taxa de eurusdusdchf No metatrader, como eu superponho dois pares juntos. Eu programei a EA para reposicionar o GBPUSD sobre o EURUSD. Não o tornou gráfico. Você poderia fazer uma sobreposição como um indicador, que lê GBPUSD em vez do símbolo atual da janela. Procure esse indicador. No entanto, ele começa a sobrepor a partir de 2001 (como ponto comum para EURUSD, GBPUSD e USDCHF). USDCHF aqui inverteu a correlação (mostra-se positivo). Esta sobreposição de indicadores não é a que eu mencionei na minha publicação, mas você pode olhar apenas para ver como. Avançado estatístico Arbitrage V4.0 Opulen Stat Arb V4.0 Opulen é o mais recente produto comercial Arbitrage estatístico desenvolvido pela FX AlgoTrader. V4.0 A Opulen usa uma interface JavaFX exclusiva para controlar os parâmetros do sistema subjacentes implantados em cada gráfico que executa as ferramentas stat arb no MetaTrader MT4. Stat Arb V4.0 A Opulen foi especificamente projetada para ser executada no MetaTrader MT4 com entrada e saída de pedidos totalmente automatizada com base em parâmetros de usuário de comerciantes definidos. V4.0 Opulen é composto de três componentes principais que são: - FXA Stat Arb V4 JFX (Um consultor especialista) FXA STD Indicador V4 JFX (Um indicador) FXAJFXInterface. jar (O programa de interface de controle JavaFX) V4.0 Opulen builds Sobre o sucesso do Stat Arb V3.0 com a introdução dos seguintes principais recursos de diferenciação: - Integração no indicador de correlação em tempo real do AlgoTrader 8224 Opção de negociação sintética Interface de controle JavaFX Alvos de reversão otimizados Detecção de tendência otimizada Com otimização do código da placa para a EA E indicador 8224 O indicador de correlação em tempo real do FX AlgoTrader é um extra opcional - não está incluído no pacote base. V4.0 Opulen abre uma nova gama de oportunidades para os comerciantes de arbitragem, já que o sistema pode ser executado em um modo de negociação de ArbitragePairs Estatístico tradicional ou em uma tendência híbrida após o modo de negociação automatizado de mercado adaptável. Para uma compreensão dos conceitos básicos envolvidos no Arbitrage Estatístico, sugerimos que você leia o Visão geral do V3.0 em Detalhe Integração de Correlação em Tempo Real A análise de correlação é o passo inicial na seleção de candidatos de otimio para negociação de arbitragem. Idealmente, instrumentos adequados para o comércio devem ser altamente correlacionados positivamente em prazos maiores. Isso significa que ambos deveriam estar em movimento - então, se um aumento de valor, o outro segue o exemplo e vice-versa. Historicamente, o comerciante teria que monitorar a correlação dos pares selecionados para garantir que eles continuassem a estar altamente correlacionados nos prazos mais altos. Com 4,0 Opulenthe, o comerciante tem uma opção para integrar o sistema com o indicador de correlação de tempo real do FX AlgoTrader, de modo que, quando a correlação de longo prazo dos pares que estão sendo negociados cai abaixo de 80 ou 0,8, o sistema OP V4.0 Opulen deixará de colocar negócios automatizados. Esta metodologia garante que o sistema de arbitragem permaneça fora das situações altamente divergentes em que a correlação de longo prazo foi discriminada. Assim que a correlação de longo prazo for restaurada, o sistema irá voltar a ativar automaticamente e continuar a procurar os requisitos de entrada definidos com base nos parâmetros dos comerciantes. A captura de tela acima mostra os dados de correlação em tempo real para vários pares de divisas. Nós sintonizamos o indicador para replicar os dados de correlação de 50 períodos publicados pela mataf para fins de verificação. A partir dos dados acima, os candidatos de arbitragem adequados seriam os seguintes: - Estes pares são mostrados em amarelo, pois o coeficiente de correlação é maior do que 80. Onde os dois instrumentos selecionados para arb trading têm um componente comum em cada lado, por exemplo, USD ou JPY, a posição criada ( Ao abrir duas posições em direções opostas, ou seja, Long EURUSD Short AUDUSD) efetivamente cria o que chamamos de par sintético. Nós arquitectamos o V4.0 Opulen para que (sempre que possível) somente o par sintético seja negociado. Isso geralmente reduz o custo de spread em 50 (como você está negociando apenas um par), o que abre oportunidades de negociação de curto prazo e de maior freqüência do que sempre foi possível com os produtos Stat Arb mais antigos. Nós discutiremos estes em mais detalhes na seção Tendência seguinte. V4.0 Opulen pode trocar todos os recursos cotados no ambiente MetaTrader 4 por isso não está restrito a pares de divisas. Se você quiser executar o sistema em índices ou commodities, você pode fazê-lo. Também melhoramos o indicador de correlação em tempo real do FX AlgoTrader para que os comerciantes possam inserir ativos definidos pelo usuário. Então, se você deseja acompanhar a correlação de índices, pode fazê-lo facilmente, conforme mostrado abaixo. Tendência seguinte - Um exemplo trabalhado Atualmente (050916) os pares de divisas mais altamente correlacionados no período diário são EURJPY e GBPJPY com uma correlação de 94,66. A captura de tela abaixo mostra o spread para EURJPY e GBPJPY. O spread para EURJPY e GBPJPY mostra uma tendência ascendente de longo prazo. O par sintético ou posição criada pela negociação simultânea de EURJPY e GBPJPY (em direções opostas, ou seja, EURJPYShort GBPJPY longo ou vice-versa) é EURGBP. Observe a simetria praticamente perfeita entre o spread de EURJPYGBPJPY e o gráfico Daily EURGBP abaixo. Também é de destacar a distribuição diária de EURJPY e GBPJPY é a penetração relativamente infreqüente das zonas de gatilho. Limite o número de oportunidades de entrada de arbitragem nos prazos mais altos usando 2 desvios padrão, pois nossa zona de gatilho é pouca e distante, o que pode deixar todos, exceto os comerciantes mais pacientes, um pouco frustrados pela falta de oportunidades de negociação. Se pudéssemos negociar tendências dentro das tendências e, além disso, permanecer no lado direito das principais tendências, isso pode proporcionar oportunidades de negociação de maior freqüência. Isto é exatamente o que o comerciante pode fazer com o sistema de arbitragem V4.0 Opulen. Examinamos o spread EURJPYGBPJPY nos prazos mais baixos para ver como podemos usar o V4.0 Opulen para detectar automaticamente uma tendência dentro de uma tendência. A captura de tela acima mostra o spread EURJPYGBPJPY de 4 horas por hora. Podemos ver que o spread está caindo desde 19 de agosto de 2016, o que significa que a taxa de EURGBP está em baixa de curto prazo. Observe o número relativamente pequeno de vezes que a propagação tocou os canais de gatilho. Portanto, o prazo de 4 horas não teria proporcionado muitas, se houver, oportunidades de entrada. Mudar para o gráfico horário. Aqui, podemos ver a propagação quebrar os canais de gatilho superior e inferior com mais freqüência, criando possíveis oportunidades de entrada para o sistema. Deslocando-se para o gráfico M30. No cronograma M30 podemos ver significativamente mais áreas onde o spread se rompe nos canais de gatilho. À medida que o cronograma diminui, o potencial potencial de reversão potencial oferecido pelo comércio. V4.0 Opulen calcula automaticamente o valor do canal nos prazos específicos. Na tabela abaixo, podemos ver como o potencial de lucro muda proporcionalmente ao prazo de negociação. Um exemplo de comércio baseado nessa análise. V4.0 Opulen calcula a tendência da média móvel do spread em todos os cronogramas acima e incluindo M5. Sabemos que a tendência a longo prazo para o EURGBP está em alta, mas também observamos a tendência desde o início de 19 de agosto de 2016. O desenho de algumas linhas de tendência básicas no gráfico EURGBP mostra como a linha de tendência de longo prazo ainda está intacta a partir de novembro de 2015. Mas o aumento desde junho de 2016 foi interrompido no início de agosto de 2016. De uma perspectiva puramente técnica, esperamos ver o EURGBP ir Para testar a linha de tendência de longo prazo e também ser limitado pela tendência de baixa de curto prazo que deve atuar como resistência técnica. Na inspeção adicional dos dados da tendência V4.0 Opulen, vemos o seguinte: - V4.0 A Opulen realiza automaticamente análises em tempo real da média móvel do spread em cada período de tempo. Se a média móvel dos últimos três períodos de gráfico estiver aumentando, o sistema considera que a tendência está aumentando, de forma correspondente, se a média móvel do spread estiver caindo - o sistema irá deduzir que a tendência está caindo. Para este exemplo, observamos as 4 horas e as tendências diárias estão caindo, mas os prazos inferiores M15, M30 e H1 estão aumentando. Se olharmos para o gráfico M30 abaixo, podemos ver que o valor do canal é em torno de 11,69 com base em um tamanho de posição de 0,1 lotes. Em vista disto, configuramos o sistema para negociar no gráfico M30 (a nota M30 está em negrito nos dados do Controle do Tempo de Comércio) e o sistema foi configurado para seguir a tendência nos prazos H4 e D1 (Nota: Falling está em negrito para Trend H4 e Trend H1 no display Trend Locking amp Filters. O sistema executou automaticamente um curto comércio EURGBP às 07:53 em 05092016, que é mostrado pela linha vertical no gráfico acima. Vimos a propagação divergir da média e Toque o canal de gatilho superior que satisfaça as condições de entrada em uma tendência de queda (definido por nossos parâmetros de bloqueio de tendência, como o sistema foi configurado para bloquear as tendências H4 e D1 que estão caindo). Eu estabeleci um objetivo de lucro manual de 40 USD Que era aproximadamente o dobro da largura da banda. A razão pela qual eu fiz isso é porque, nos ambientes espalhados, a propagação quase certamente retornará à média (média móvel da propagação) e depois continuará até a banda oposta. O spread wa Lk a banda oposta por algum tempo, que é muito semelhante à forma como o preço se comporta com Bandas Bollinger, que também são indicadores baseados em volatilidade. Este exemplo de comércio automóvel foi fechado pelo sistema como mostrado abaixo para um lucro de 40 USD. Nosso risco máximo foi fixado em 1 do patrimônio da conta, que neste caso era 41,33. Então, mais ou menos uma relação de recompensa de risco 1: 1. Para o comerciante mais paciente, os alvos de reversão podem ser alterados após a abertura do comércio. Para fazer isso, é excepcionalmente fácil, você simplesmente aumenta o mutliple STD na interface Java e use um alvo de lucro manual ou, alternativamente, deixe o sistema fechar o comércio automaticamente, definindo o alvo de reversão para Opposite Band. Você pode ver esses parâmetros na captura de tela da interface abaixo. Negociação baseada em reversão em índices Os índices tendem a ter correlações mais consistentes do que o forex e os spreads de longo prazo também são muito mais estacionários. Essas características fazem índices de grande interesse para comerciantes de arbitragem que procuram executar técnicas de negociação de reversão média. Examinamos os spreads de alguns índices altamente correlacionados começando com o alemão DAX (GER30) e francês CAC 40 (FRA40). No momento da redação, a correlação diária entre GER30FRA40 é 0,95, o que significa que eles são 95 de correlação e se movem muito de perto. Na captura de tela abaixo do spread Daily FRA40GER30, podemos ver alguns excelentes exemplos de reversão média, onde a propagação diverge significativamente da sua média móvel e encaixa de forma bastante abrupta. Estas são excelentes oportunidades para os comerciantes que são pacientes e são capazes de negociar nos prazos mais longos. No entanto, existem também inúmeras oportunidades para negociar prazos mais curtos e alinhar os comerciantes na direção da tendência a mais longo prazo. O zoom na propagação diária está iluminando, pois podemos ver a tendência do spread FRA40GER30 nas últimas semanas. Os filtros de tendência em V4.0 Opulen mostram a tendência Aumentar os prazos H4 e D1, mas caindo em todos os outros, além de M5 que está parado. Se forçamos um pouco mais nos intervalos de tempo mais baixos. O gráfico de 5 minutos do spread FRA40GER30 confirma a tendência de queda e também mostra numerosos pontos de entrada potenciais para negociações de arborescência alinhadas na direção da propagação de declive. O objetivo em uma tendência de baixa é tomar entradas da faixa de gatilho superior que seria curto FRA40 longo GER30. Então, a V4.0 Opulen pretende entrar no mercado em momentos oportunos, onde a FRA40 reagiu momentaneamente contra o GER30 na tendência de queda geral. Na essência, estamos vendendo rallies na FRA40 e comprando GER30 como uma cobertura, com base em que a tendência geral será retomada, a propagação reverterá para a média e passará através do canal de gatilho mais baixo e além. Na tendência de spreads em prazos mais curtos, o comerciante pode extrair valor significativo do comércio, estendendo os níveis de saída após o início do comércio ter sido aberto. Isso pode ser facilmente alcançado simplesmente aumentando o STD Multiple ou definindo um objetivo de lucro definido na interface JavaFX. O screnshot acima mostra um curto comércio FRA40 Long GER30 desencadeado quando a propagação tocou o Nível de disparo superior. Eu estabeleci o alvo de reversão como a banda oposta que teoricamente forneceria um lucro de cerca de 6 USD com base em subtrair os custos de spread de 0,68. No entanto, à medida que o spread é descendente, decidi aumentar o Multiple STD de 1 a 3.0. Ao aumentar o Módulo STD para 3.0, vemos que as bandas de gatilho se afastaram da média móvel da propagação. Isso, por sua vez, aumentou o valor do canal para aproximadamente 11 USD. Você notará que nosso ponto de entrada está ligeiramente acima da média móvel, o que nos dará um lucro potencial um pouco maior se o spread atingir o canal de gatilho inferior, que também é o ponto de saída do arb. É muito importante estar ciente de que os níveis de gatilho mudam com base na volatilidade (muito similar às Bandas Bollinger). Então, em mercados voláteis, os níveis de gatilho podem se ampliar, enquanto em condições de mercado menos voláteis os níveis de gatilho podem diminuir e se aproximar da média móvel da propagação. Portanto, podemos decidir usar um objetivo de lucro definido que foi facilmente configurado na interface. Se o comércio arb é deixado durante a noite, os spreads podem diminuir consideravelmente e nosso lucro potencial pode ser menor do que o previsto. Então, neste caso, estabelecemos um objetivo de lucro definido de 15. Adaptando-se às condições de mudança. Eu deixei a posição FRA40GER30 durante a noite - hoje podemos ver o desvio padrão da propagação aumentou, o que empurra os canais de gatilho. Nossa posição efetiva não fez um grande negócio durante a noite, enquanto a propagação permaneceu em um modo muito estacionário com pequenas oscilações em torno da média. A vantagem de um aumento no desvio padrão é que seus canais de gatilho estarão mais longe da média móvel do spread. Isso efetivamente aumenta o lucro potencial para a arb, com base em que os níveis de gatilho são atingidos (tanto para entrada quanto para saída). A desvantagem é quanto mais remoto o nível de gatilho da média, mais difícil será alcançar - ou seja, o número de vezes que a propagação testará esses limites será menor na freqüência. Podemos ver a partir da captura de tela abaixo o valor do canal atual usando o 3.0 como nosso Multiple STD é de 34 USD. No início desta manhã, quando o desvio padrão era maior, o valor do canal era ainda maior em mais de 80 USD. A boa notícia é o nosso PL atual para a posição arb é apenas em lucro, mesmo que não tenhamos realmente visto a propagação continuar sua tendência descendente até agora hoje. Como estavam usando um objetivo de lucro definido de 15 USD, realmente não importa o que MÚTULO MÚLIO usamos nos gráficos como V4.0 A Opulen sairá da posição arb automaticamente assim que o lucro geral da arb é maior ou igual ao nosso objetivo de lucro definido de 15 USD. Por outro lado, se o V4.0 Opulen estiver usando o Meta de lucro automático, o sistema procurará sair quando o spread tocar o alvo de reversão e a posição geral de arb é lucrativa. Se o Ciclo de lucro automático estava sendo usado neste cenário, seria aconselhável reduzir o múltiplo de STD para que as bandas de gatilho se estreitassem - isso aumentaria a probabilidade de o nível de saída ser tocado pela propagação. Multi-Timeframe Arbing, entradas em fases e saídas do V4.0 O Opulen é bastante diferente de todas as versões anteriores do Stat Arb, pois pode trocar os mesmos recursos de gráficos diferentes. Essencialmente, o comerciante pode duplicar as mesmas posições usando arcos múltiplos executados em gráficos diferentes. No Stat Arb V3.0, não foi possível duplicar arbs. Com V4.0 Opulen, você pode ter tantos arcos duplicados quanto quiser - eles podem ser executados a partir de qualquer gráfico MT4. Isso cria óbvias oportunidades para entradas em fases. Na captura de tela abaixo, podemos ver dois negócios sintéticos de EURGBP curtos que são ambos um pouco fora do dinheiro. Os negócios foram executados a partir de gráficos diferentes. Podemos dizer isso observando o comentário da ordem na janela do terminal MT4. Na captura de tela acima, podemos ver que o sistema abriu dois negócios ShortGB (venda) EURGBP. Uma vez aberto a partir do gráfico EURUSD com o ID do gráfico que termina 5845 (entre colchetes) e a segunda ordem foi executada a partir de um gráfico AUDUSD com o ID do gráfico 5847. Em ambos os casos, os arbs foram configurados usando EURJPY e GBPJPY que cria um comércio sintético EURGBP . Ambos os arbs foram executados com um gráfico de 5 minutos. Como você pode ver, o spread não faz o que desejamos durante todo o tempo, por isso, ter a opção de configurar vários pontos de entrada na mesma posição, executando o mesmo arb em um gráfico diferente com diferentes parâmetros, dá ao comerciante ferramentas adicionais para jogar com Quando as coisas não vão ao plano. Então, neste caso, poderíamos configurar o mesmo arb em um período de tempo maior em um gráfico diferente que atuaria como um comércio de baixa de média. A captura de tela abaixo ilustra isso. V4.0 Opulen abriu um terceiro comércio no gráfico horário EURGBP quando o spread atingiu o canal de gatilho superior. Dependendo da atitude dos comerciantes em relação ao risco à medida que o tempo aumenta, você poderia, naturalmente, aumentar o tamanho da posição, o que traria sua posição geral de volta ao lucro mais rapidamente se o spread se movesse para a zona pretendida. Se não for, a probabilidade de ser interrompida pelo controlador de risco global V4.0 Opulen aumenta. Estes são os desafios que todos os comerciantes têm de aceitar. Se o comerciante escolher a média abaixo, compõe suas posições, eles têm que apreciar que estão aumentando a alavancagem, a menos que seja controlado com cuidado, pode destruir as contas de negociação. Daí as 95 estatísticas de falha no forex de varejo. As pessoas simplesmente não conseguem alavancagem e o que isso faz para uma conta. Folha de dados Por favor, preencha os detalhes no formulário abaixo e clique em enviar. Você receberá um e-mail com um link para a Folha de Dados. V4.0 está sendo enahnced regularmente, então, verifique a folha de dados para as atualizações mais recentes e altere o histórico. Há também uma série de vídeos tutorial nas folhas de dados. Compre V4.0 Opulen System Performance Muitas vezes, recebemos pedidos sobre o potencial de desempenho que os operadores de bancos podem esperar do sistema V4.0 Opulen. Infelizmente, não há uma resposta definitiva a esta questão, pois o V4.0 é um conjunto de ferramentas projetado para automatizar a estratégia de arbitragem de comerciantes. Portanto, o sucesso ou falha do V4.0 é totalmente dependente de como é implantado e dos parâmetros e prazos em que é executado. Provavelmente, a melhor analogia é pensar em V4.0 como um carro de alto desempenho que, na mão direita, é capaz de produzir um desempenho sólido, mas, inversamente, nas mãos erradas, não produzirá um bom retorno ou, em termos simples, lixo em iguais a lixo O espaço comercial de varejo é composto por vencedores e perdedores, onde os perdedores representam a maioria dos participantes no mercado. Existe uma estatística da indústria amplamente utilizada que afirma que 95 dos participantes do mercado perdem a participação ou o patrimônio da conta ao longo do tempo e os 5 restantes obtêm lucros consistentes. As ferramentas que comercializamos normalmente não moverão necessariamente os participantes do campo de 95 vencidos para o campo vencedor de 5, de modo que os participantes que buscam o sistema evasivo que ganha dinheiro sem exigir nenhum esforço ou habilidade serão sempre decepcionados. Tais sistemas simplesmente não existem no espaço de varejo. Além disso, os comerciantes precisam estar conscientes de que certos fornecedores de EA publicam sistemas altamente otimizados e ajustados por curva (com base em dados de amostra) que produzem curvas de equidade surpreendentes quando testados, mas, na realidade, nunca conseguem replicar seu desempenho histórico de backtested quando executado ao vivo ou em frente ambiente de teste. Isso ocorre porque os mercados estão em constante mudança, então, usar um sistema otimizado para padrões de mercado históricos específicos, será sempre muito decepcionante a longo prazo, a menos que a estratégia seja adaptada. Portanto, fique atento aos vendedores que afirmam que seus EAs podem produzir retornos X. DIVULGAÇÃO DE RISCOS Os produtos deste site são ferramentas de negociação e não se destinam a substituir a pesquisa individual ou o conselho de investimento licenciado. O desempenho passado não garante resultados futuros. 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